2012年6月银行从业资格考试：《风险管理》真题（判断题）
131.商业银行利用衍生品可以对冲其所面临的市场风险，而且不会产生新的风险。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
金融衍生产品一方面可以用来对冲市场风险，另一方面也会因高杠杆率而造成新的市场风险。衍生产品对市场风险的放大作用通常是导致巨额金融风险损失的主要原因。
132.关联交易是指发生在商业银行集团法人客户内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排，因此国家控制的企业因同受国家控制而成为关联方。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。关联方是指在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人。国家控制的企业间不应当仅仅因为同受国家控制而成为关联方。
133.我国商业银行的五级贷款分类是对债项风险的一种预先判断，可用于贷前审批和贷后管理。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
债项评级可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断。贷款分类主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价。
134.资本约束并不是控制商业银行操作风险的最好方法，管理操作风险的第一道防线是严格的内部控制。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
巴塞尔委员会认为，资本约束并不是控制操作风险的最好方法，对付操作风险的第一道防线是严格的内部控制。
135.借款人的生产经营活动通常与主要股东、上下游客户和市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响，因此这些相关群体均可能对借款人的信用风险状况造成影响。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
从客户风险的外生变量来看，借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。这些相关群体的变化，均可能对借款人的生产经营和信用状况造成影响。
136.专家判断法作为商业银行传统的客户评级方法，其主要缺陷在于风险评估缺乏一致性。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
专家判断法是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。
137.在风险信息处理的过程中，当数据/信息准确性出现问题时，风险管理人员可以直接对风险管理信息进行修正，从而提高风险管理效率。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
在风险信息处理的过程中，除非风险管理人员具有数据/信息修正的能力和权力，否则所有涉及数据/信息准确性的问题都应当被认真地返回到源头去处理，以便相同的问题在将来不会重复出现。这种做法强化了信息源头对风险管理的重视，有利于从根本上提高风险管理信息系统的质量。
138.风险为本的监管是一种计划性强、目标明确、提高效益和节约资源的监管模式。( )
A.正确
B.错误
参考答案：A
解题思路：
风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。在银行业务不断发展和并购频发的今天，机构规模日趋庞大、业务/产品更加复杂、各种风险层出不穷，监管部门的压力也与日俱增。在有限的资源约束下，采用风险为本的监管无疑是一种最具成本效益的选择，它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向，并且在实践中发挥着重要作用。
139.商业银行规模越大、业务越复杂，则利用现金流分析法所获得的流动性风险状况的可信度越高。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
如果商业银行的规模很大、业务复杂、预期期限较长(如180天、360天)，则分析人员能够获得完整现金流量信息的可能性和准确性将显著降低，现金流分析结果的可信赖度也随之减弱。在实践操作中，现金流分析法通常和缺口分析等方法一起使用，互为补充。
140.商业银行员工自己意识不到缺乏必要的知识/技能却按照自己认为正确而实际错误的方式工作，这种行为应归属于操作风险中的内部欺诈类别。( )
A.正确
B.错误
参考答案：B
解题思路：
内部欺诈和员工的知识/技能匮乏都属于操作风险的人员因素。题干中的情形属于知识/技能匮乏所造成的操作风险。内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。
以上就是2012年6月银行从业资格考试《风险管理》判断题真题及答案解析。
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