2011年10月银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题：单选题
1.对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小?( )
A.公司产品的市场竞争力
B.公司负责人的信誉状况
C.国家关于汽车产业政策的调整
D.公司员工的年龄结构
参考答案：D
解题思路：
ABC三项都是影响信用风险的非财务因素，都将影响企业的经营绩效进而导致其偿债能力的变化，目前尚未发现员工年龄结构与经营绩效或者偿债能力的显著联系。
2.根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是( )。
A.0～3
B.0～1
C.0～4
D.0～2
参考答案：B
解题思路：
根据巴塞尔委员会的规定，在计算市场风险监管资本时，最低乘数因子为3;附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间。
3.既能衡量商业银行盈利水平，同时也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是( )。
A.股东收益率(ROE)
B.资产收益率(ROA)
C.经风险调整的资本收益率(RAROC)
D.资本充足率(CAR)
参考答案：C
解题思路：
采用经风险调整的业绩评估方法能综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率。
4.商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是( )。
A.业务外包
B.加强内部控制体系的建设
C.购买商业保险
D.设立应急预案和连续营业计划
参考答案：B
解题思路：
商业银行有效管理与控制操作风险包括公司治理、内部控制、合规文化及信息系统四项要素。健全的内部控制体系是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。ACD三项均为缓释操作风险的途径。
5.下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是( )。
A.风险管理主要是控制风险
B.风险管理应当实现风险与收益的平衡
C.风险管理应当以客户为中心
D.风险管理主要是幕后管理
参考答案：B
解题思路：
先进的风险管理理念认为，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。
6.商业银行采用高级风险量化技术面临( )。
A.声誉风险
B.法律风险
C.市场风险
D.模型风险
参考答案：D
解题思路：
商业银行在采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着复杂程度增加，通常会产生新的风险，如模型风险。因此，使用高级风险量化技术进行辅助决策以及核算监管资本的数量时，商业银行应当具备相应的知识和技术条件，并且事先通过监管机构的审核与批准。
7.某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为3亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。
A.2%
B.1.5%
C.1.76%
D.1.87%
参考答案：C
解题思路：
根据公式可得，预期损失率=预期损失/资产风险暴露×100%=3/170×100%=1.76%。
8.商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则( )。
A.第一种方案计算出来的风险价值更大
B.条件不足，无法判断
C.两种方案计算出来的风险价值相同
D.第二种方案计算出来的风险价值更大
参考答案：D
解题思路：
计算VaR值涉及两个重要因素的选取：置信水平和持有期。VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。第二种方法的置信水平和持有期都高于第一种方法，其计算出的风险价值更大。
9.某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为( )。
A.5.5%
B.4.5%
C.3.5%
D.2.5%
参考答案：C
解题思路：
根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1。因此可列公式：(1+6.7%)×(1-违约率)+(1+6.7%)×违约率×回收率=1+3%。解得，违约率=3.5%。
10.如果商业银行贷款客户发生违约，则下列担保方式中违约回收率通常最低的是( )。
A.商业房产抵押
B.银行存单质押
C.AAA级客户担保
D.机器设备抵押
参考答案：C
解题思路：
保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。抵押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为对债权的担保。质押又称动产质押，是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。因此抵押和质押都有实物资产作保证，其违约回收率较高。
以上就是2011年10月银行从业资格考试《风险管理》单项选择题真题及答案解析。
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