2011年10月银行业专业人员职业资格考试：《风险管理》真题（多选题）
101.资本监管的重要性体现在( )。
A.资本监管是商业银行盈利的基础
B.资本监管可以提高商业银行的资金使用效率
C.资本监管是审慎银行监管的核心
D.资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段
E.资本监管是促进商业银行可持续发展的有效监管手段
参考答案：CDE
解题思路：
银行监管的方法包括市场准入、资本监管和监督检查。资本监管的重要性体现在上述CDE三个方面。
102.商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时，下列哪些业务条线对应的β系数是18%?( )
A.支付和结算
B.代理业务
C.公司金融
D.零售银行业务
E.交易和销售
参考答案：ACE
解题思路：
公司金融、交易和销售、支付和结算对应的β系数为18%，零售银行对应的β系数为12%，代理业务对应的β系数为15%。
103.下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有( )。
A.贷款发放
B.贷款归还
C.资金交易
D.每日客户存取款
E.存贷款基准利率变化
参考答案：ABCDE
解题思路：
除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。其他诸如股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。
104.在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于( )方面的管理。
A.资本配置
B.业务决策
C.绩效考核
D.目标设定
E.计量损失
参考答案：ABCD
解题思路：
国际先进银行已经广泛采用经风险调整的资本收益率，这一指标在商业银行各个层面的经营管理活动中发挥着重要作用，其中，在商业银行总体层面上，RAROC指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等。
105.商业银行柜员在账户管理操作中，下列行为易造成操作风险的有( )。
A.应客户要求先开户再补充开户证件/资料
B.频繁为某单位/个人开销户
C.未经授权将某单位存款转入长期不动户
D.未经授权将某人存款转入他人账户
E.未经授权查询客户账户信息
参考答案：ABCDE
解题思路：
在账户开立、使用、变更与撤销环节，下列违规行为将引发操作风险：①柜员为无证件或未获得相关批文的客户开立账户;②未经授权将单位存款或个人存款转入长期不动户盗取客户存款;③恶意查询并窃取客户账户信息，伪造或变造支款凭证;④柜员不按规定办理冻结、解冻、扣划业务，造成单位或个人账户资金转移;⑤无变更申请书和单位主管部门证明文件，为存款人办理变更账户名称、法定代表人;⑥利用开户单位注销账户时应收回作废的支票，加盖伪造印鉴，对外出具假支票;⑦频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动等。
106.商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取( )等方法控制信用风险。
A.资产组合管理
B.资产证券化
C.信用衍生产品
D.限额管理
E.统一授信管理
参考答案：ABCDE
解题思路：
现代商业银行风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理。为了避免各类风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取统一授信管理、资产组合管理、限额管理、资产证券化以及信用衍生产品等一系列全新的技术和方法来降低各类风险。
107.期货市场的基本经济功能包括( )。
A.造市的功能
B.吸引更多市场参与者的功能
C.套期保值、规避市场风险的功能
D.投机弁取暴利的功能
E.价格发现的功能
参考答案：CE
解题思路：
期货市场本身具有两项基本的经济功能：①对冲市场风险的功能，期货市场为交易者提供了对冲市场风险的场所，使其可以通过在期货市场“套期保值”来达到降低市场风险的目的;②价值发现的功能，期货市场将众多影响供求关系的因素集中于场内，通过公开交易平台形成一个最符合市场供求关系的价格，反映了各种因素在今后某一段时期内对所交易的特定商品的影响。
108.如果市场交易的货币互换合约的互换利差变窄，则说明( )。
A.互换交易对手的信用风险下降
B.互换交易对手的信用风险上升
C.市场整体的信用风险上升
D.无法判断互换交易对手信用风险状况的变化
E.市场整体的信用风险下降
参考答案：BC
解题思路：
信用价差=贷款或证券收益率-相应的无风险收益率，信用价差增加表明贷款信用状况恶化，减少则表明贷款信用状况提高。同理，如果市场交易的货币互换合约的互换利差变窄，说明互换交易对手的信用风险上升，进而市场整体的信用风险上升。
109.商业银行在分析金融危机对信贷资产质量影响的压力测试中，应当考虑的风险因素有( )。
A.GDP增速的急剧下降
B.出口额的大幅下降
C.保持较低的利率水平
D.房地产价格的显著下跌
E.失业率的快速上升
参考答案：ABDE
解题思路：
进行压力测试时，应考虑的主要风险因素包括以违约概率提高为特征的交易对手风险以及信用利差的恶化，其中应清楚地把握影响债务人还款能力的主要因素，如对交易对手或债项产生整体影响的经济或行业衰退、重大市场冲击和流动性紧缩等因素。C项，较低的利率水平可以减轻债务人的还款压力，有利于信贷资产质量的改善;ABDE四项都属于经济或衰退的表现。
110.银行监管中，采取市场准入的主要目的有( )。
A.防止海外游资流入国内银行系统
B.保护存款者的利益
C.维护国有商业银行的利益
D.维护银行市场秩序
E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
参考答案：BDE
解题思路：
市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目标是：①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系;②维护银行市场秩序;③保护存款者的利益。
以上就是2011年10月银行从业资格考试《风险管理》多项选择题真题及答案解析。
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