银行从业资格考试：2011年10月《风险管理》真题（多选题）
91.对买方期权(CallOption)而言，下列因素增大(增加)使得买方期权价值一定增加的有( )。
A.标的资产的市场价格
B.市场价格的波动率
C.期权的执行价格
D.期权的到期期限
E.货币利率
参考答案：AB
解题思路：
期权的价值受标的资产的市场价格、期权的执行价格、期权的到期期限、标的资产价格的波动率、市场利率以及期权合约期限内标的资产的红利收益等多种因素影响，因此期权的定价十分复杂。买方期权又称看涨期权，当标的资产的市场价格增加或市场价格的波动率增加时买方期权价值一定增加。期权的到期期限增加对其影响不确定。
92.下列属于监管当局对银行类金融机构现场检查的重点内容的有( )。
A.市场风险敏感度
B.业务经营的合法合规性
C.管理水平和内部控制
D.风险状况和资本充足性
E.资产质量和流动性状况
参考答案：ABCDE
解题思路：
通过现场检查，银行监管当局可以对商业银行的整体经营状况作出准确、客观的评价，从而可以对单个商业银行或整个金融体系的风险状况进行整体分析和判断。此外，银行监管当局还可以对商业银行的资本充足状况、资产质量、流动性、盈利性、管理与内控状况、市场风险敏感度等状况进行评价和比较，对于经营管理情况欠佳的商业银行，可以重点监控其风险状况。
93.假设其它条件保持不变，下列关于1个月到期的欧元买权/EURCALL(以美元买欧元)的描述，正确的有( )。
A.如果欧元对美元的即期汇率下降，则该期权价值下降
B.如果美元利率上升，则该期权价值下降
C.如果欧元对美元的隐含波动率上升，则该期权价值下降
D.如果欧元利率上升，则该期权价值下降
E.如果欧元对美元的即期汇率上升，则该期权价值下降
参考答案：AB
解题思路：
如果欧元对美元的即期汇率下降，则在直接标价法下，欧元相对美元贬值，该看涨期权价值下降。如果美元利率上升，则欧元相对美元贬值，该期权价值下降。
94.甲乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈，下列甲乙两人对密码管理的做法正确的是( )。
A.乙可以用甲的密码为客户办理业务
B.两人密码互相不知悉
C.两人密码定期或不定期更换并严格保密
D.甲需要业务授权时，由乙输入密码进行授权
E.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权
参考答案：BCD
解题思路：
银行从业人员不得违反内部交易流程及岗位职责管理规定，将自己保管的印章、重要凭证、交易密码和钥匙等与自身职责有关的物品或信息交与或告知其他人员。密码应该定期或不定期更换并严格保密，一人需要业务授权时，由他人对密码进行授权。
95.在商业银行的风险管理实践中，良好的风险管理组织结构具有下列哪些特征?( )
A.风险管理部门批准银行账户和交易账户的各项交易
B.风险管理部门有权直接向董事会和高级管理层汇报
C.董事会负责明确自身的风险偏好
D.高级管理层负责执行风险管理政策
E.高级管理层负责制定风险管理的程序和操作规程
参考答案：BCDE
解题思路：
商业银行对市场风险的管理应当包括：①董事会负责审批风险管理的整体战略和政策，确定商业银行的风险偏好和可承受的总体风险水平;②高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况;③风险管理部门应当与业务部门保持相对独立，并具有独立的报告路线，有权直接向董事会和高级管理层汇报。
96.商业银行应恰当把握和控制( )等流动性比率/指标，一旦这些指标超过警戒线，处置不当则可能失去清偿能力，并最终导致商业银行破产。
A.易变负债与总资产比率
B.核心存款比例
C.贷款总额与核心存款的比率
D.现金头寸
E.大额负债依赖度
参考答案：ABCDE
解题思路：
在日常经营管理过程中，商业银行应时刻关注当前的流动性状况，恰当把握和控制各项流动性比率/指标的上下波动幅度，适时调整资产负债的期限、币种、分布结构。常用指标包括：现金头寸、核心存款、贷款总额与总资产之比、贷款总额与核心存款之比、流动资产与总资产之比、易变负债与总资产之比、大额负债依赖度。
97.根据银监会发布的《商业银行操作风险监管资本计量指引》的要求，商业银行在采用替代标准法计算操作风险监管资本时，哪些业务条线在计算总收入时，可用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代( )。
A.零售银行业务
B.商业银行业务
C.代理业务
D.交易和销售
E.支付和结算
参考答案：AB
解题思路：
替代标准法是介于标准法和高级计量法之间的过渡方法。商业银行使用替代标准法应当能够证明使用该方法与使用标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度。在具体计量中，除零售银行和商业银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与3.5%的乘积替代外，替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计算方法与标准法完全相同。
98.商业银行采用内部评级法计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式有( )。
A.保证
B.限额管理
C.质押
D.抵押
E.净额结算
参考答案：ACDE
解题思路：
信用风险缓释是指银行运用合格的抵(质)押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率(如保证的替代效果)、违约损失率(如抵(质)押和保证的减轻效果)或违约风险暴露(如净额结算)的下降。
99.为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用( )指标来评估交易人员和业务部门的业绩。
A.风险价值(VaR)
B.资本充足率(CAR)
C.经济增加值(EVA)
D.经风险调整的收益率(RAROC)
E.资产收益率(ROA)
参考答案：CD
解题思路：
采用经风险调整的资本收益率和经济增加值这两项指标来评估交易人员和业务部门的业绩，有助于在商业银行内部树立良好的风险意识，并鼓励严谨的价值投资取向，从而减少甚至避免追逐短期利益的高风险投机行为。
100.商业银行的战略风险主要体现在( )。
A.实现战略目标所需要的资源匮乏
B.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
C.整个战略实施过程的质量难以保证
D.政治、经济和社会环境发生变化
E.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
参考答案：ABCE
解题思路：
战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。战略风险主要体现在上述ABCE四个方面。
以上就是2011年10月银行从业资格考试《风险管理》多项选择题真题及答案解析。
推荐阅读：
银行专业人员考试大纲
如何高效备考银行从业资格考试
银行从业资格考试政策法规
延伸阅读：
更多银行从业资格证考试报考条件、考试时间和历年真题在这里>>>银行从业资格证考试
想考试拿高分? 考无忧助你考试无忧>>>专家推荐在线考题