银行从业资格考试：2011年10月《风险管理》真题（单选题）
31.商业银行将( )和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。
A.盈利能力
B.战略发展计划
C.企业社会责任
D.领导能力
参考答案：C
解题思路：
将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面，也是商业银行声誉风险管理的最佳实践操作之一。
32.商业银行的贷款管理实践中，明显违反授权管理原则的是( )。
A.将授权分配给各级审批人，并定期对审批人进行考核
B.未经总行授权，部分分行根据所在地区的特殊情况制定各自的授权标准
C.贷款合同的重大改变需经审贷委员会批准
D.20亿元以上的贷款需由总行主管信贷行长审批
参考答案：B
解题思路：
授信权限管理通常遵循以下原则：①给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准;②集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准;③债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准;④交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一决策都应建立在风险—收益分析基础之上;⑤根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核。B项违背了原则②。
33.1年期理财产品X的百分比收益率为5%，6个月期理财产品Y的百分比收益率为2.46%，3个月期理财产品Z的百分比收益率为1.23%，下列根据3种理财产品年化收益率的高低排序，正确的是( )。
A.Y>X>Z
B.X>Y>Z
C.X>Z>Y
D.Z>X>Y
参考答案：D
解题思路：
XYZ三种产品的理财期限不同，故先分别计算其年化收益率。X的年化收益率为5%;Y的年化收益率为(1+2.46%)2-1=4.98%;Z的年化收益率为(1+1.23%)4-1=5.012%，因此Z>X>Y。
34.监管机构根据CAMELS评级标准对银行进行风险监管评级时，下列哪类银行应当被评定为“综合评级2级”?( )
A.此类银行不具备抵御经营环境起伏变化的能力，存在的问题可能会造成重大损失
B.此类银行存在重大不遵守法律、法规的严重问题
C.此类银行经营稳健，所需监管关注较少
D.此类银行基本稳健，存在一些性质不是很严重且可在正常业务经营中改正的问题
参考答案：D
解题思路：
综合评级为二级的银行基本上稳健，但存在一些可在正常业务经营中改正、性质不严重的弱点。该类银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。由于存在的弱点可在业务经营中得到改正，因此监管关注较少。
35.商业银行通常采用自我评估法从( )两个角度评估操作风险的状况。
A.风险的收益和损失
B.风险的影响程度和发生概率
C.内部控制和外部监管
D.系统性风险和非系统性风险
参考答案：B
解题思路：
商业银行需要评估所有已经识别出来的操作风险的影响程度和发生概率，以决定哪些风险可以接受，哪些风险不能接受且应当及时加以转移或规避。对此，商业银行应当制定明确的操作风险识别、评估、控制和监测的程序及方法，确保风险管理政策能够被严格遵守。
36.假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。
A.10%
B.3%
C.4%
D.5%
参考答案：D
解题思路：
根据公式，可得该商业银行的不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%=(5+4+1)/(150+40+5+4+1)=5%。
37.下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是( )。
Ⅰ.方差协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ.蒙特卡洛模拟法对基础风险因素仍然有一定的假设，存在一定的模型风险
A.只有Ⅰ
B.Ⅲ和Ⅳ
C.Ⅰ和Ⅲ
D.Ⅰ和Ⅱ
参考答案：A
解题思路：
方差协方差法原理简单、计算快捷，它的缺点是：①不能预测突发事件的风险;②由于“肥尾”现象广泛存在，其正态假设条件受到普遍质疑;③只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。
38.下列商业银行客户中，仅适合采用专家判断法进行信用评级的是( )。
A.财务制度健全的小型企业
B.即将上市的大型企业集团
C.刚由事业单位改制而成的企业
D.已上市的中型企业
参考答案：A
解题思路：
专家判断法即专家系统，是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。专家系统是依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，运用各种专业性分析工具，在分析评价各种关键要素基础上依据主观判断来综合评定信用风险的分析系统，主要适用于规模较小制度较为规范的企业。
39.关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，下列表述错误的是( )。
A.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难
B.操作风险不会对流动性造成显著影响
C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动
D.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险
参考答案：B
解题思路：
流动性风险和声誉风险、操作风险、市场风险、信用风险等都息息相关，相互影响。
40.商业银行施行操作风险自我评估的合理流程是( )。
(1)全员风险识别与报告
(2)控制措施评估
(3)报告自我评估工作与日常监控
(4)制定与实施控制优化方案
(5)作业流程分析、风险识别与评估
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(5)(3)(2)(4)
C.(1)(5)(2)(4)(3)
D.(1)(3)(2)(4)(5)
参考答案：C
解题思路：
操作风险评估的主要方法有自我评估法、损失分布法和风险地图法等。其中，自我评估法运用最广泛、最成熟。操作风险自我评估的合理流程为：第一阶段，全员风险识别与报告;第二阶段，作业流程分析、风险识别与评估;第三阶段，控制措施评估;第四阶段，制定与实施控制优化方案;第五阶段，报告自我评估工作与日常监控。
以上就是2011年10月银行从业资格考试《风险管理》单项选择题真题及答案解析。
推荐阅读：
银行专业人员考试大纲
如何高效备考银行从业资格考试
银行从业资格考试政策法规
延伸阅读：
更多银行从业资格证考试报考条件、考试时间和历年真题在这里>>>银行从业资格证考试
想考试拿高分? 考无忧助你考试无忧>>>专家推荐在线考题