2012年6月银行从业资格考试：《风险管理》真题（多项选择题）
101.下列哪些风险因素的变化可能对商业银行的各类资产、负债价值造成重大影响，商业银行应根据自身业务特色和需要对其定期进行压力测试?( )
A.水、电等基本生活资料价格上涨10%
B.所持有主要外币相对于本币贬值20%
C.GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标的波动幅度超过50%
D.存贷款基准利率连续累计上调250个基点
E.市场收益率降低50%
参考答案：BCDE
解题思路：
商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试：①存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点;②市场收益率提高/降低50%;③持有主要外币相对于本币升值/贬值20%;④重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50%;⑤GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20%。
102.对买方期权(CallOption)而言，下列因素增大(增加)使得买方期权价值一定增加的有( )。
A.市场价格的波动率
B.期权的到期期限
C.货币利率
D.标的资产的市场价格
E.期权的执行价格
参考答案：ABD
解题思路：
利率变动对期权价格的影响是复杂的。一方面，利率变化会引起期权标的物的市场价格变化，从而引起期权内在价值的变化;另一方面，利率变化会使期权价格的机会成本变化，引起对期权交易的供求关系变化，因而从不同角度对期权价格产生影响。对于买方期权，期权执行价格越高，期权价值越低。
103.商业银行控制市场风险的常用方法有( )。
A.内部评级法
B.经济资本配置
C.限额管理
D.风险对冲
E.自我评估法
参考答案：BCD
解题思路：
市场风险控制的常用方法主要有限额管理、风险对冲、经济资本配置。A项，内部评级法是计量信用风险的方法;E项，自我评估法是操作风险识别的方法。
104.商业银行员工在重要空白凭证和重要物品管理的操作中，下列行为易造成操作风险的有( )。
A.按规定进行重要空白凭证账实核对
B.印、押、证分管/分用
C.在空白有价单证、重要空白凭证预先加盖印章
D.对作废或停用的重要空白凭证不及时上缴、销毁
E.领取的重要空白凭证不及时入账
参考答案：CDE
解题思路：
员工在重要凭证和重要物品管理的操作易造成操作风险的行为有：①凭证管理员领取重要空白凭证不入账或少入账，对外开具虚假单据;②柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证;③不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗;④对作废或停用的重要空白凭证不及时上缴、销毁，或撤并网点时重要空白凭证未及时清理上缴，致使流失、被盗;⑤在空白有价单证、重要空白凭证上预先加盖印章;⑥印、押、证不分管、分用;⑦超越权限对外使用业务印章;⑧已停用、作废的印章未封存上缴或未及时销毁等。
105.银行监管中，采取市场准入的主要目的有( )。
A.维护国有商业银行的利益
B.保护存款者的利益
C.防止海外游资流入国内银行系统
D.维护银行市场秩序
E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系
参考答案：BDE
解题思路：
市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则，其主要目标是：①保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系;②维护银行市场秩序;③保护存款者的利益。
106.下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有( )。
A.专家判断法
B.信用评分模型
C.内部评级体系
D.违约概率模型
E.二维评级体系
参考答案：ABD
解题思路：
信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历了从专家判断法、信用评分模型到违约概率模型三个主要发展阶段。
107.某商业银行由于人员操作不当及电脑系统老化，造成系统故障且被迫中断营业，并由此造成经济损失，该风险事件应当归属于操作风险中的( )类别。
A.外部事件
B.人员因素
C.系统缺陷
D.公司治理
E.内部流程
参考答案：BC
解题思路：
操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。系统缺陷引发的操作风险是指由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或其他原因，导致商业银行不能正常提供全部/部分服务或业务中断而造成的损失。
108.在巴塞尔新资本协议中，( )被认为是促进金融体系安全和稳健的三大支柱。
A.监管当局的监督检查
B.公司治理
C.市场约束
D.最低资本要求
E.内部控制
参考答案：ACD
解题思路：
巴塞尔委员会颁布的《巴塞尔新资本协议》中明确最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场约束三大支柱，对促进全球金融体系的安全和稳健发挥重要作用。
109.商业银行进行贷款组合行业分析时，出现下列哪些现象表明该行业的财务风险增加?( )
A.产品产销率由70%降至60%
B.行业盈亏系数由20%降至15%
C.资本积累率由18%降至10%
D.行业销售利润率由15%降至10%
E.净资产收益率由18%降至15%
参考答案：ACDE
解题思路：
行业财务风险分析指标体系主要包括：净资产收益率、行业盈亏系数、资本积累率、销售利润率、产品产销率以及全员劳动生产率6项关键指标。B项，行业盈亏系数=行业内亏损企业个数/行业内全部企业个数，是衡量行业风险程度的关键指标，数值越低风险越小。
110.下列关于商业银行流动性风险与其它风险关系的表述，正确的有( )。
A.良好的声誉能够确保银行资金的稳定性，有助于降低流动性风险
B.支付结算系统出现问题影响银行现金收支，可能导致流动性风险
C.战略决策失误在长期内会影响银行流动性，短期内没有影响
D.利率上升会导致银行融资成本上升，可能导致流动性风险
E.不良率上升会导致银行资产质量下降，可能导致流动性风险
参考答案：ABDE
解题思路：
C项，制定/实施新战略(如开发/推广新产品/业务)之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况/资产价值造成的不利影响，避免战略决策错误可能造成的重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，即战略决策失误可能通过影响盈利能力而引发短期的流动性风险。
以上就是2012年6月银行从业资格考试《风险管理》多项选择题真题及答案解析。
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