2012年6月银行业专业人员职业资格考试《风险管理》真题：多项选择题
81.中国银监会提出的银行监管的具体目标包括( )。
A.保护广大存款人和金融消费者的利益
B.增进市场信心
C.提高银行业的整体盈利能力
D.增进公众对现代金融的了解
E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定
参考答案：ABDE
解题思路：
中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出了四条银行监管的具体目标：①通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益;②通过审慎有效的监管，增进市场信心;③通过金融、相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解;④努力减少金融犯罪，维护金融稳定。
82.在商业银行全面风险管理的实践中，经济资本的计量应当考虑以下哪些因素?( )
A.置信水平
B.不同金融资产之间的相关性
C.基于单笔资产或组合计量的预期损失
D.违约频率
E.基于单笔资产或组合计量的非预期损失
参考答案：AE
解题思路：
经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。
83.商业银行员工内部欺诈或违法行为可能造成的风险有( )。
A.法律风险
B.市场风险
C.声誉风险
D.战略风险
E.操作风险
参考答案：ACDE
解题思路：
B项，市场风险是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。
84.模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用，因为( )。
A.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境
B.验证是银行优化内部评级模型的重要手段
C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段
D.可以通过统计手段检验不同信用等级违约概率的准确性
E.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力，并针对问题提出改进
参考答案：BC
解题思路：
验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的重要方式。验证是一个持续的过程，包括对内部评级体系和风险参数量化进行检查和监督的一系列活动，以提高评级体系的可信度与稳健性。
85.下列哪些事件应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别?( )
A.首席外汇交易员跳槽至另一家金融机构
B.资金交易员错误输入交易金额造成损失
C.理财业务人员因承诺客户预期收益而遭遇诉讼
D.部分人员因长期从事同一工作而产生健康隐患
E.信货审核人员未能发现假信息而批准放贷
参考答案：ABCDE
解题思路：
操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。A项属于核心雇员流失;B项属于失职违规;C项属于内部欺诈;D项属于违反用工法;E项属于知识技能匮乏。
86.商业银行处于资产敏感型缺口的情况下，假设其他条件不变，则下列表述正确的有( )。
A.利率上升，净利息收入下降
B.利率下降，净利息收入上升
C.利率上升，净利息收入不变
D.利率下降，净利息收入下降
E.利率上升，净利息收入上升
参考答案：DE
解题思路：
当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降;利率上升，净利息收入上升。
87.下列关于商业银行风险文化的描述，正确的有( )。
A.风险管理理念是风险文化的核心
B.风险管理知识是风险文化的组成部分
C.员工的日常业务行为体现了银行的风险文化
D.风险文化体现银行的价值观
E.风险文化难以通过风险管理制度体现
参考答案：ABCD
解题思路：
风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心。
88.下列关于商业银行风险管理理念与实践的理解，恰当的有( )。
A.与风险管理政策相比，风险管理技术占据主导地位
B.有效的风险管理无法避免损失，但有助于减少损失
C.全面风险管理涉及几乎所有的业务条线和运营单位
D.风险管理有助于降低收益与损失的波动幅度
E.风险管理应当贯穿银行业务发展的每一个环节
参考答案：BCDE
解题思路：
A项，风险管理政策是整个风险管理工作的指南，风险管理技术是执行风险管理政策的具体工具。
89.商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的( )匹配。
A.期限结构
B.币种结构
C.成本结构
D.资金结构
E.分布结构
参考答案：ABE
解题思路：
商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资金的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。A项，到期资产与到期负债的到期日和规模如果不匹配，则形成了资产负债错配，并可能因此造成流动性风险;B项，多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险管理的复杂程度;E项，商业银行尽可能降低其资金来源(负债)和使用(资产)的同质性，形成合理的资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，最大程度地降低流动性风险。
90.下列应当划归为商业银行账户的外币业务有( )。
A.境外实体投资
B.外币贷款
C.外币债券长期投资
D.外汇即期交易
E.外币存款
参考答案：ABCE
解题思路：
银行账户中的外币业务包括外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。D项属于商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易。
以上就是2012年6月银行从业资格考试《风险管理》多项选择题真题及答案解析。
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