银行业专业人员职业资格考试：2012年6月《风险管理》真题（单项选择题）
11.下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。
A.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B.置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C.置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D.置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
参考答案：A
解题思路：
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。
12.在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业申请短期流动资金贷款，商业银行应重点考虑企业正常( )的现金流量是否能够及时而且足额偿付贷款。
A.担保活动
B.经营活动
C.融资活动
D.投资活动
参考答案：B
解题思路：
对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款;对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。
13.商业银行合理的贷款利率或产品定价应至少覆盖( )。
A.预期损失
B.实际违约损失
C.非预期损失
D.灾难性损失
参考答案：A
解题思路：
贷款最低定价=(资金成本+经营成本+风险成本+资本成本)/贷款额，其中，风险成本指预期损失，所以贷款定价至少会覆盖预期损失。
14.商业银行通常采用自我评估法从( )两个角度评估操作风险的状况。
A.风险的收益和损失
B.风险的影响程度和发生概率
C.内部控制和外部监管
D.系统风险和非系统性风险
参考答案：B
解题思路：
自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
15.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的( )成本。
A.注册资本
B.经济资本
C.会计资本
D.监管资本
参考答案：B
解题思路：
贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。
16.假设某商业银行的五级贷款分类情况为：正常类贷款150亿，关注类贷款40亿，次级类贷款5亿，可疑类贷款4亿，损失类贷款1亿，那么该商业银行的不良贷款率等于( )。
A.10%
B.5%
C.4%
D.3%
参考答案：B
解题思路：
不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%=(5+4+1)/(150+40+5+4+1)×100%=5%。
17.与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注( )可能造成的影响。
A.管理层风险
B.个体风险
C.非系统性风险
D.系统性风险
参考答案：D
解题思路：
与单笔贷款业务的信用风险识别有所不同，商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应当更多地关注系统性风险可能造成的影响。系统性风险对贷款组合的信用风险的影响主要体现在宏观经济因素、行业风险、区域风险。
18.商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是( )。
A.提高流动性管理的预见性
B.提高资产的稳定性和负债的流动性
C.建立多层次的流动性屏障
D.通过金融市场控制风险
参考答案：B
解题思路：
商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识/技术外，针对我国当前的经济形势和实际市场状况，还应当高度重视以下流动性风险管理要点：①提高流动性管理的预见性;②建立多层次的流动性屏障;③通过金融市场控制风险。B项，商业银行流动性风险管理的核心是要尽可能地提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险—收益平衡点。
19.某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响，对该银行而言，此操作风险事件应归于( )类别。
A.内部流程
B.人员因素
C.系统缺陷
D.外部事件
参考答案：D
解题思路：
商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。外部欺诈是指第三方故意骗取、盗用财产或逃避法律，属于外部事件。此类事件是商业银行损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
20.对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小?( )
A.国家关于汽车产业政策的调整
B.公司负责人的信誉状况
C.公司产品的市场竞争力
D.公司员工的年龄结构
参考答案：D
解题思路：
政策环境、经济环境，借款人处于行业周期的不同阶段以及行业的竞争激烈程度，对借款人的偿债能力具有重大影响。
以上就是2012年6月银行从业资格考试《风险管理》单项选择题真题及答案解析。
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