银行业专业人员职业资格考试2012年6月《风险管理》真题：单项选择题
21.商业银行的声誉危机管理应当建立在( )的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
A.良好的道德规范和股东利益
B.良好的内部控制和机构利益
C.良好的道德规范和公众利益
D.良好的内部控制和股东利益
参考答案：C
解题思路：
传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任，但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”，敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。
22.某商业银行由X、Y两个核心业务部门构成，其总体经济资本为120亿元，假设单独计算X、Y业务部门的非预期损失分别为60亿元、90亿元，则应当给X、Y业务部门配置的经济资本分别为( )。
A.60亿元，90亿元
B.48亿元，72亿元
C.60亿元，60亿元
D.30亿元，90亿元
参考答案：B
解题思路：
X业务部门配置的经济资本=120×60/(60+90)=48(亿元)，Y业务部门配置的经济资本=120×90/(60+90)=72(亿元)。
23.某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格( )。
A.下跌2.43元
B.上升2.45元
C.下跌2.45元
D.上升2.43元
参考答案：B
解题思路：
根据久期的计算公式可得债券价格改变额=-102×2.5×(-0.01)/(1+4%)=2.45(元)，即债券价格上涨2.45元。
24.商业银行在操作风险管理中，业务部门所承担的职责是( )。
A.制定操作风险战略和政策
B.监控业务的关键风险指标，并确定风险责任的承担者
C.监督并检查各项风险管理措施的落实情况
D.落实各项操作风险控制措施
参考答案：D
解题思路：
业务部门对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理。根据商业银行操作风险管理体系的要求，建立本部门持续有效的操作风险识别、评估、控制、缓释、监测及报告程序。
25.商业银行的市场约束方涉及监管部门、公众存款人、股东、其他债权人、外部中介机构以及银行业协会等，其中市场约束的核心是( )。
A.外部审计机构
B.评级机构
C.股东
D.监管部门
参考答案：D
解题思路：
监管部门是市场约束的核心，其作用在于：①制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性;②实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露;③引导其他市场参与者改进做法，强化监督;④建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。
26.下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是( )。
A.负责承担对市场风险管理的最终责任
B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险
C.及时掌握市场风险水平及其管理状况
D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程
参考答案：A
解题思路：
A项，董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行能够有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
27.下列应当归属于商业银行操作风险中的“人员因素”类别的是( )。
A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”
B.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
C.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失
D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂、好处协助骗贷
参考答案：D
解题思路：
商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。操作风险的人员因素主要是指因商业银行员工发生内部欺诈、失职违规，以及因员工的知识/技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法等造成损失或者不良影响而引起的风险。AB两项属于内部流程;C项属于外部事件;D项属于人员因素。
28.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、( )和可利用资源紧密联系在一起。
A.风险管理措施
B.资本实力
C.员工利益
D.连续营业方案
参考答案：A
解题思路：
战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。
29.2008年中期，由于美国金融危机的爆发，世界经济步入下行周期，欧洲和美国债券市场出现了较长时间的短期债券利率高于长期债券利率的现象，则这种市场状况下欧洲和美国的债券收益率曲线表现为( )。
A.垂直收益率曲线
B.正向收益率曲线
C.水平收益率曲线
D.反向收益率曲线
参考答案：D
解题思路：
反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。当资金紧张导致供需不平衡时，可能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲线。
30.下列关于商业银行借入流动性的描述，错误的是( )。
A.借入资金的利率是负债流动性管理的控制杠杆
B.商业银行可以选择在需要资金的时候借入资金，不必一直保持相当数量的流动资产
C.借入资金有助于银行保持资产规模和构成的稳定性
D.借入资金是缓解银行流动性压力最便捷、低风险的方法
参考答案：D
解题思路：
在实践操作中，商业银行通常选择在真正需要资金的时候借入资金，而不是长期在总资产中保存相当规模的流动性资产，因为流动性资产回报率很低，所以借入流动性可以提高商业银行的潜在收益。此外，借入资金还有助于保持商业银行的资产规模和构成的稳定性。在实践操作中，借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，因为商业银行在借入资金时，不得不在资金成本和可获得性之间作出艰难的选择。
以上就是2012年6月银行从业资格考试《风险管理》单项选择题真题及答案解析。
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